はじめに MCMCによるベイズ推定として、正規分布に従うデータが与えられたとき、その正規分布のパラメータ(平均と分散)が従う分布および推定値を求める。尤度関数が正規分布の場合、共役事前分布はそれぞれ、平均は正規分布、分散は逆ガンマ分布になるので、…

はじめに 気分転換に、よく使うgnuplotのplotファイル出力クラスを作ってみる。 状況に応じて修正して使おう。。。 コード #include <iostream> #include <fstream> #include <vector> #include <string> #include <utility> class SimpleGnuplotOutput { std::string png_filename; int png_width, png_h</utility></string></vector></fstream></iostream>…

はじめに 1次元のガンマ分布または逆ガンマ分布に従う乱数を生成したい。 いろんな人が書いているのでちょっと自分も実装してみる。 コード 参照論文 http://www.economicsbulletin.com/2008/volume3/EB-07C10012A.pdf #include <iostream> #include <cmath> //xorshift // 注</cmath></iostream>…

はじめに 歪んだサイコロを使ってベイズ統計学の初歩を勉強してみる。 歪んだサイコロ 6面サイコロがある。しかし、よく見ると各面の大きさが違う。 以下、疑似的に出目を生成してみる。 歪んだサイコロの出目 コード #include <iostream> #include <vector> #include <climits> static </climits></vector></iostream>…

ちらっと見ておきたいやつメモ。 まとめ Introduction to the Dirichlet Distribution and Related Processes http://www.ee.washington.edu/research/guptalab/publications/UWEETR-2010-0006.pdf ディリクレ過程事前分布 Ferguson, T.S., A bayesian analy…

はじめに ちょっと遊びで多腕バンディット問題で遊んでみた。UCB1-tunedも書いてみたけどUCB1より最終的な儲けが低くてあれ？ってなった。どっか間違ってるか。。。 追記(2012/2/12)：コメントをいただいて、修正しました。一応、報酬額がUCB1よりtunedの方…